Сергей Азарин:
Победитель биржевой игры, или роковой удар Chicxulub.


Сергей Азарин. Автопортрет, 27-28 мая 2006. Через два месяца после выхода Книги ХавардАР в мир    «Если что-то кажется слишком трудным, не стоит думать, что это выше человеческих сил. Если какой-либо человек может совершить тот или иной достойный поступок, значит, такой же поступок в состоянии совершить и ты» (Марк Аврелий, римский император с 161 по 180 г.г.н.э.)

   Чуть больше десяти лет назад лёгкий бриз с мексиканского залива плавно внёс морской аромат в комнату человека, составляющего Предисловие к своей книге, которая стала опасной для могущественной корпорации Финансовых Кукловодов. Потому как та книга, несколько сотен страниц с крупными графиками, подрывала основы «Серой Стратегии» по отъёму денег на мировых биржах у миллионов биржевых спекулянтов.

   «Они» забили тревогу. «Они» поняли, что если не остановить распространение этих идей, то вся биржевая игра как таковая изменит свой вид. Многие биржевые спекулянты получат неоспоримое преимущество в разгадке таинственных манипуляций. Теперь понимание биржевых графиков становилось опасным орудием против замыслов Кукловодов. Но… у страха глаза велики.

   «Они», может, и забили тревогу, но слишком рано. Для больших масс – слишком рано. Времени на то, чтобы прозреть массам инвесторов, нужно около пятнадцати лет. Мировое сообщество Кукловодов испугалось не того, что книгу Вильямса прочитают «миллионы инвесторов», а того, что её читателями, в первую очередь, станут те самые активные игроки, профессионалы. Те самые 3% трейдеров, на тот исторический момент преуспевающих, активных, берущих прибыль, получат ещё один ключ к дверям биржевой торговли, смогут быстро оценить преимущества новой стратегии и с успехом её применить.

   Штат Алабама, город Мобайл… Первые поселения были основаны французами осенью 1701 года, когда всё тот же лёгкий бриз прошёлся по корабельным снастям первопроходцев и внушил идею высадиться именно здесь. По прошествии почти трёхсот лет, Билл Вильямс, глядя на мексиканский залив, написал Предисловие к своей книге «Торговый Хаос». Мог ли он знать, что десятки тысяч трейдеров будут стремиться на его курсы, узнать работу новой торговой системы?

   Так почему же торговая система Вильямса не совсем годится для российского фондового рынка?

   Отвечу так. Есть две главные причины.
   Система ориентирована на ВЫБОР (поиск торгуемых рынков), т.е. на работу с большим количеством объектов для инвестиций, например, 500 различных эмитентов. Не пугайтесь такому количеству. Зная методику отбора, оценить один график, принять правильное решение – достаточно посмотреть один раз, несколько секунд, и дальше… То бишь, на оценку пятисот эмитентов вам нужно полтора часа. Из этого списка десяток эмитентов проходит положительный отбор. С ними вы работаете дальше. Распределяете капитал, заключаете сделки. Итого, весь рабочий процесс занимает чуть больше двух часов. Далее отдых от рынка…

   Конечно, вы можете попробовать написать программу, автоматизировать систему поиска выгодных ситуаций, но всё равно придётся искать время на анализ, без Адекватного Человека никак не обойтись. Мы имеем дело с набором чётких правил, а Рынок невозможно победить парочкой фокусов. Система Вильямса, как и все другие, грешит ложными сигналами. Впрочем, об этом он и сам пишет открыто, честно.

   Я говорил в прошлом комментарии, «все торговые системы приносят прибыль», но помимо того, что было упомянуто в прошлый раз, нужно правильно выбрать место, где их применять. На российском фондовом рынке мы ограничены набором объектов для инвестиций. Если вы будете ждать сигналы от системы Вильямса, рассматривая наши пять-шесть ликвидных эмитентов, каждый день одно и то же, то чистое, адекватное понимание работы системы потонет под грудой эмоций, составленных из мутировавших страхов-жадностей. Эмоции губят любую игру, но полная ориентация на одну систему погубит российского игрока ещё быстрее.

   Трейдеры - это мужчины, в основном. Мужчина оценивает мир посредством визуального восприятия: картинки, образы, формы. У женщин иначе, но об этом в следующий раз. Выбор как таковой позволяет трейдерам-мужчинам чувствовать движение. Отсутствие Выбора, статичность, когда перед глазами застывшие графики пяти-шести эмитентов, провоцирует процесс умирания сознания. Впечатления рождают жизнь, вкус к жизни, к движению жизненных процессов. Кстати, это одна из причин, почему мужчины нестабильны в семейной интимной жизни.

   И ещё, самое главное, вопрос ликвидности. Например, средний торговый оборот по акциям «Сургутнефтегаз» составляет в районе 45 млн долларов в день, по акциям «General Electric» в районе 700 млн долларов в день. В момент появления сигнала на покупку по системе Вильямса вы обязаны купить, иначе потом будет поздно: стоп-сигналы некорректно будут защищать ваш капитал. Система гармонична только в том случае, если трейдер работает как исполняющий механизм. Как я заметил на нашем рынке, в момент, когда система Вильямса зовёт совершить сделку, объёмы резко падают. Конечно, когда на нашем рынке волатильность и торговые объемы придут в соответствие, можно будет периодически обращаться за советом к «Торговому Хаосу».

AVAZdaily    Вот график, довольно хорошо иллюстрирует ситуацию. AVAZ daily. Ключевой момент входа в рынок по системе. Обратите внимание на резкое падение объемов в дни, когда вы обязаны составить портфель:

   26oct2005 торговый объем>600 акций;
   27oct2005 желтый ромб, цена закрытия выше последнего фрактала над-Red-line, время пришло; торговый объем>100 000 акций;
   28oct2005 синяя стрелка, штрих AO пересекает снизу вверх нулевую линию, Сигнальный бар, в следующий день исполнение; торговый объем>50 000 акций;
   31oct2005 День Великого Исполнения Сигнала; торговый объем >4 000 акций;
   1nov2005 Второй День Великого Исполнения Сигнала; торговый объем>8 000 акций.


   Ориентация только на систему Вильямса в условиях российского ФР крайне нежизнеспособна. Я специально привёл именно этот пример. Он хорошо показывает, что приказы системы нужно строго исполнять. Конечно, бывают случаи (avaz-daily, aug2005, аналогичная ситуация), когда движения не произошло. Но в том секрет и Рынка, и Жизни, что никто никогда не знает, что произойдёт в следующую минуту. Мы можем лишь делать.

   Мы можем лишь ДЕЛАТЬ.

   Хорошо анализировать этот момент, когда он в прошлом. Но если вы попытаетесь дождаться такого замечательного игрового момента в режиме он-лайн, сойдёте с ума от тоски. Нужен большой выбор объектов. Либо… другая торговая тактика.

   Если вы следуете за системой Вильямса в данном примере, используете все сигналы выхода, добавления, повторного входа, то к началу марта 2006 ваш капитал даёт прирост 165%, это около 500% годовых. Вопрос: Использую ли я данную систему в своей торговле с 6 мая 2006? Ответ: Нет, но несколько лет назад использовал. С тех времён я разработал свою систему, частично я рассказываю о ней в своих комментариях по рынку и всех тех статьях, что публикую.

   Мы здесь, в России, должны создавать свой путь к трейдингу. Нам не подойдут ни японские «свечки», ни чистый Profitunity, ни что-то ещё… Мы должны искать и создавать нечто среднее, объединяющее строгий цифровой, графический анализ (это дисциплина действия) с духовным саморазвитием (это осмысление своих действий). Этот дар объединения двух сторон скрыт в каждом российском трейдере, но только 3% игроков периодически находит к нему дорогу. Признавая свой дар как таковой, нам легче искать и создавать, вырабатывать свой подход к игре на бирже.

   Однажды 65 миллионов лет назад, лёгкий бриз, плавно овевающий семейство динозавров, был спугнут мощнейшим вихревым потоком ветра, вызванным огромным метеоритом, прорвавшимся сквозь земную атмосферу и вдарившим в плоть земли. Удар колоссальной силы вызвал волну, сметающую всё на своем пути, забирающую жизнь у земных существ. Пройдёт тридцать миллионов лет, и на земле появятся первые люди, прообраз современного человечества.

   Так Природа создала гигантскую воронку, заполненную водой, названную Мексиканским заливом, где французы основали первые поселения, где вырос город Мобайл, где Билл Вильямс написал Предисловие к своей книге «Торговый Хаос» в апреле 1995 года…

   Статистика говорит, что только 3% игроков добиваются стабильно положительного результата. Чем же занимаются остальные 97%? Пытаются прорваться в число тех самых 3%. Но как же там могут оказаться все сразу? Пропорция должна сохраняться.

   Всё это сказки. Нет никаких стабильных трёх процентов счастливых биржевых игроков. На этой вершине постоянно меняются лица. Все, все, все трейдеры поднимаются к тем высотам, каждый в своё время. Если кто-то сейчас не на вершине успеха, это означает лишь то, что он на пути к успеху. И я скажу, что это наиболее предпочтительное состояние трейдера, чем то, когда достиг успеха. На вершине мало кто задерживается надолго. Оглянитесь… вот кто-то уже летит вниз. Зато на его место карабкается кто-то другой, со счастливой улыбкой и пачкой новеньких купюр, их хруст завораживает других не успевших, почти оглушает. Подзадоривает.

   Почему же 97% биржевых игроков барахтаются на середине горы. Проходят годы, а они всё там, всё ползут и ползут? И это самый лёгкий вопрос. Фантазия человека безгранична. И каждый вновь прибывший на биржу вписывает свою лепту в строительство Вавилонской Биржевой Пирамиды. Человек изобрёл так много теорий о трейдинге… фактически трейдинг как таковой потерян, забыт, завален кучей бесполезной информации. Кому хочется копаться в этой куче, искать жемчужины. Искать чистое понимание процесса трейдинга, то, чем он является, а не то, каким его сделали в сотнях книг по анализу биржевой игры, в тысячах комментариев от "маститых аналитиков".

   Трейдинг уже не так привлекателен. Гораздо интереснее тратить время в трейдер-чатах, обсуждать новости с рынка соевых бобов, в то время как у самого игрока открыты позиции по акциям "Лукойла" или "Сбербанка". Если трейдер говорит о бирже, об акциях, он забывает о своих позициях, но хорошо помнит о новостях в Reuters, ожиданиях дивидендов, показателях ставок по безработице, CPI, читает свежие газеты со вчерашними (!!!) новостями и прикладывает их к сегодняшней ситуации на бирже. Пока листаете газету, подходит сотрудник банка, рассказывает о том, «как он чуть не въехал в мерс». Пока вы загружаете торговый терминал, подходит сотрудница банка, рассказывает о том, какие симпатичные туфельки она купила на «рекламной распродаже» Gucci. И если ваши глаза не будут умиляться при виде столь шикарных туфелек, она разразится скандалом и тогда можете забыть о всех своих графиках и сделках. Весь торговый день исчезает в чужих проблемах. Не в проблемах трейдинга. Вы уже забыли, зачем пришли к своему рабочему месту. Трейдинг? Что это? Первый раз слышу.

   О трейдинге слышат лишь те, кто сейчас на вершине пирамиды. Они осознанно реагируют на любую информацию, новую, способную удержать их на вершине подольше. Балансировать на пике довольно сложно, поэтому любая подпорка становится спасительной. По некоторым оценкам, на российском фондовом рынке около 500 000 инвесторов, из них 3% - это 15 000 человек. Остальные ходят безопасными кругами. Но эти 15 000 человек находятся в пиковой опасности. Каждый день для них – это поток невероятных испытаний. Думаю, что со временем, процент, количество балансирующих на вершине успеха биржевой торговли, увеличится. Время идёт, меняется сознание людей. Сейчас на рынок приходит новое поколение игроков. Для них есть всё, что нужно, чтобы создать свою технику торговли, свою стратегию. Новое поколение - это трейдеры, опирающиеся на объединение двух подходов к анализу рынка, на выработку «стратегии Осознанности и Понимания процесса». Это поколение сбросит путы старого мира, отвергнет путь пустого обсуждения никчемной информации, не связанной с самим процессом трейдинга. И, конечно же, «Они» опять находятся в опасности. Правила биржевых манипуляций придётся вновь подстраивать под новую волну Разумных Трейдеров.

   «Пусть дела будут такими, какими ты хотел бы их вспоминать на склоне жизни» (Марк Аврелий, годы жизни 121-180 г.г.н.э.)

   Примечание: Действующие лица, события, названия и ситуации в этой статье есть вымысел. Любые сходства с настоящими людьми, живыми или умершими, событиями, названиями, ситуациями есть чистейшее совпадение.


   © Сергей Азарин, 3 октября 2006, 23:00 msk. в начало страницы