СЕРГЕЙ АЗАРИН
КНИГА ДИАЛОГОВ АВТОРА С ЧИТАТЕЛЯМИ



Отдельные Истории. Избранные письма.
Андрей Шагалов.


2007


   Андрей Шагалов, 20 апреля 2007:
   "Добрый день, Сергей. Прошло почти полгода, когда общались последний раз. Решил не рисковать с реальными торгами. Любопытная картина нарисовалась. А если бы я имел большие ресурсы, как я управлял бы движением котировок? Получается: объёмом и диапазоном. От цены последней сделки, до лучшей покупки-продажи. А как правильно определить пределы, когда движение невозможно? Отношениями и их разностями. Вот и получается, что единицы правят балом. Что скажешь? У меня проблемы с числовым выражением отношений. В каком отношении брать диапазон, а в каком - объём. 5, 3 или 6? Или сложный, скажем, диапазон 3, а объём 4. Наверняка можно подобрать и такие, чтобы определить настоящее место в текущей волне. Вот использовал я 5, и Газпром показал покупку ещё два дня назад, а после этого ещё просел. А впереди ведь нас ждут великие дела, 3 волна в большой 3 волне. Кстати, помнишь, я писал про дебри вычислений, тоже работает, только я не понимал, что создал. Читая твою книгу, я натолкнулся на мысль, что ты тоже используешь этот метод, и наверняка накопил уже достаточный опыт. Поделишься со мной? Правда, если я не нафантазировал, и ты действительно используешь это в своей торговле".

   Сергей Азарин, 20 апреля 2007:
   "Добрый день, Андрей. За прошедшие полгода ты ничего не потерял, наблюдая за торгами. Рынок, конечно, не стоял на месте, хотя это может так показаться, но зато сформировал нечто привлекательное. И этим привлектельным имеет смысл воспользоваться. Твои слова: "А впереди ведь нас ждут великие дела, 3 волна в большой 3 волне". Может так, а может и нет. Но в целом соглашусь, Рынок стоит в общем растущем тренде и сейчас формируется серьёзный импульс, но это не дело одного дня, надо быть аккуратнее с размером позиции. Ты прав, впереди великие дела, и, думаю, что последние в этом году. По большим циклам - ныне год завершающий, надо быть готовым к этому. Поэтому движения такие неуверенные и срывные, поэтому твои рассчётные данные могут обманывать на день-два.
   Я не совсем понял твою теорию и расчёты диапазона-объема...
   Не работай с большими кредитами, сам знаешь, потери восстановить тяжело. Зачем спешить и наращивать прибыль? Профит придёт, как только твоя система анализа полностью окрепнет. Не спеши, будь спокойней, рынок не убежит".

   Андрей Шагалов, 11 мая 2007:
   "Добрый день, Сергей. Столько фальши ещё не видел на рынке, вернее, видел, но не чувствовал. Это моя первая неделя, когда торговал не пальцем в небо. Теперь учусь ещё и торговать фальшью или, правильнее будет, дыханием рынка. Интересно, а до какой степени можно развить систему. Неужели можно видеть самый незначительный поворот? Прав Калашников: "Самое трудное – это создать простое". По сути, что я увидел – это треугольник, или два, где единицы измерения диапазона и объёма будут катетами в квадрате. А теперь у меня вопрос: и где тут искать пределы? Быть может нужно использовать величины углов, или вообще то, чего нет. И до какого совершенства имеет смысл вообще развивать систему, чтобы взять всё нужное, и отбросить второстепенное?".

   Сергей Азарин, 14 мая 2007:
   "Добрый день, Андрей. Это гармония. Без фальши нельзя увидеть правду. Всё наладится, всё изменится. Циклы меняются долго, зато надолго. Вот, уже стихами заговорил. "Незначительный поворот" понятие растяжимое, ведь речь идёт о сроке, а у каждого инвестора срок инвестиций индивидуально устанавливается. У Элдера есть на эту тему парочка страниц с графиками. Самое надёжное, создавать торговую систему с ориентацией на работу с 15мин графиками, это самое оптимальное. Практика показывает, что так созданная система даёт нормальную, стабильную прибыль при работе с более длинными масштабами. Ну, кому как... "Риски" и "стабильность", тоже спорные моменты. Второе, на что стоит обратить внимание, это предположительную доходность, сколько потребно в год, эта цифра раскроет глаза на то, какие именно нужно вычислять/распознавать незначительные развороты, какого масштаба, а какие пропустить, точнее, отметать, как "шум рынка". Треугольники - это фантазии, лучше вообще не думать о них и обо всех остальных графических фигурах, не смотреть, не замечать, вычеркнуть из списка инструментов анализа. Уж слишком много ошибок, оценка их надёжности связана с личными ожиданиями, а не ожиданиями рынка. А до совершенства, действительно, так далеко и нет возможности. Да и рынок не та сфера, где нужно стремиться к совершенству. Достаточно создать нечто простое в понимании и применении, и снимать прибыль. Есть ещё кое-что, что нужно знать, чтобы "видеть и правильно оценивать" повороты рынка, для строительства системы, но об этом скажу в следующий раз, если будет интересно".

   Андрей Шагалов, 18 мая 2007:
   "Добрый день, Сергей. Пробовал сегодня отношения диапазона объёма. Вот цифра 8, получается 4,4,4,4, затем вычитал по кругу, 12 получилось, или 12,12,12, если снова со следующей цифры. Это и есть время?, если да, то как им пользоваться. В книге я видел 12,12,36. Правда, попал я в полное равновесие в Газпроме, был сегодня такой момент, незадолго до закрытия. Кстати, что это значит?, что это 0, и цена, например, сколько вверх - столько вниз, либо это начало более мощного движения?".

   Сергей Азарин, 25 мая 2007:
   "Добрый день, Андрей. 12:12:36 (стр.655) это время, оно конечно же имеет смысл, но несколько в ином измерении. Мистическом. Вряд ли его можно применить к торговле акциями. Конечно, всё взаимосвязано, и торговля - это элемент природы, той же мистики, но не всё так просто, чтобы брать одни правила будто бы похожие и тащить их в другие места. Наиболее серьёзное подспорье в вычислении начала или завершения тренда дают волны Эллиота и золотые числа Пифагора-Фибоначчи. Все это довольно трудно к постижению, но оно стоит того, чтобы потратить время. Вообще, диапазон сужается, и то же Время подгоняет цены. Вполне возможно, что "достижение равновесия в Газпроме" - это один из признаков некоей последней стадии динамики цен и начало новой большой, когда начинает работать всё, что мы можем придумать-изобрести. 13 месяцев стоячего рынка - это не просто так. 3 - июль2006. 5 - сентябрь2006. 8 - декабрь2006. 13 - май2007".

   Андрей Шагалов, 25 мая 2007:
   "Добрый день, Сергей. Опять лукавишь. Сам же говорил, что всякие геометрические фигуры нам даром не надо. Ладно, так ведь уже неделя прошла. И с Газпромом я определился, и к 1:1 пришёл, вернее, 1010 отношения от корней четвёрок, это как ворота, и 8 уравновесил корнями, почти Havard()AR получилось. Почти, потому что думаю, как одно с другим совместить, чтоб полезнее было, Подсказал бы кто, на собственном опыте, в частности, как гэпы утренние посчитать".

   Сергей Азарин, 5 июня 2007:
   "Добрый день, Андрей. Слова "опять лукавишь" меня так рассмешили В тон письма Про фигуры я так и говорил, и говорю... Волны Эллиотта или числа фибо - это не геометрические фигуры, это числовая структура, может та, которую ты расматриваешь? А треугольники, действительно, долой! От них проку никакого. Впрочем, и Волны Эллиота можно выбросить, если их изучать чрезмерно много и строго. Большое изучение ведёт к большим проблемам из-за непонимания того, что изучаешь. Крайности... Всё должно быть по простому, понятному сценарию, методу, принципу. Взглянул на график и ситуация ясна, как минимум на неделю вперёд... Гепы только на американских акциях страшные, у нас это копейки, можно пропустить как шум. Интересные у тебя письма, у меня странное ощущение от них, что вот-вот и оно.... Откроется...".

   Андрей Шагалов, 16 июня 2007:
   "Добрый день, Сергей. После того, как я уравновесил 8, у меня появились, как бы два бара по 12 и небольшой остаток, меньше единицы, который в общем-то показывает направление, но с ним тоже играют, и могут развести. Ты говорил, что можно взглянуть на график и увидеть движение на неделю вперёд, именно этой уверенности мне и не хватает. А что именно должно появится в конце? И то, что получится, можно одинаково использовать внутри дня, совершая сделку раз в неделю? Ещё хочу себя проверить, тот рост, который мы наблюдаем последнюю неделю, мои данные говорят, что он заканчивается, это так?".

   Сергей Азарин, 22 июня 2007:
   "Добрый день, Андрей. Подобные расчёты недолговечны. Они настраиваются на импульс, который длиться короткий срок. А потом начинают сбоить. Ты хорошо просчитал угасание импульса, но каковы последствия этого угасания? Это, кстати, укладывается в подсчёт дней, смотри индекс РТС с 30 мая, день 1, пять дней... следующий пошёл с 9 июня, семь дней, общий ход 15 дней, на 12 день пришёл сигнал на покупку по индексу. Череда 5-3-7, почти 8... далее либо 3, либо 5 и опять зависит от качества волны, которая сейчас формируется. Тогда общий импульс преодолевает барьер 21 дня и какие-либо серьёзные движения, ключевые точки проявления или что-то ещё, выпадают на начало июля 2-3 число. А вообще, все эти подсчёты не нужны, они лишь сбивают с толку и лишают права рассмотрения общей картины рынка и того, что делать в текущий момент. Систему если и настраивать, то так, чтобы она учитывала не момент разворота, его трудно уловить, а момент импульса, допустим 80% импульса брать, 20% оставлять шумному рынку. В таком случае система настраивается на тренд и сигналы для входа-выхода с рынка выдаёт не так часто, достаточно просматривать рынок 40 минут в день и делать все необходимые сделки. Всё остальное время рынок либо стоит в направлении сигнала, покупки, либо показывает, что пора бы всё продать, и 40 минут, чтобы оценить ситуацию хватит".


2006 | 2008 | в начало страницы | или к общему содержанию

© Сергей Азарин, 2009-2015.